Ctrl + Alt + Del がローカルホストの Windows に対するものである一方、RDP 先に対しては Ctrl + Alt + End を利用します。
RDP を多段にしている場合、Ctrl + Alt + End が一段目の RDP に取られてしまい、二段目の RDP で利用できません。その場合は On-Screen Keyboard を利用します。
Ctrl、Alt、Del の 3 つを選択します。ただし、Windows のバージョンによっては、以下のような文言が表示され、うまくいきません。
To use the commands available when you press Ctrl+Alt+Del, click your user tile and choose an option.
その場合、物理キーボードで Ctrl + Alt を押しておき、OSK では Del だけを押せばうまくいきます。あるいは、RDP 一段目の OSK で Ctrl + Alt + End を押すことで、二段目の RPD 先でパスワード変更をすることもできます。
PowerShell で以下のコマンドを実行することによっても、パスワード変更が可能です。
(New-Object -COM Shell.Application).WindowsSecurity()